Calendar anomalies in African stock markets – Pr. FERROUHI
Nos félicitations à notre professeur El Mehdi Ferrouhi qui vient de publier son dernier article intitulé « Calendar anomalies in African stock markets » dans le Journal « Cogent Economics & Finance » (indexé Scopus et Web of Science).
L’article étudie les anomalies calendaires (Grégorien et de l’Hegire) dans 14 marchés boursiers Africains (Afrique du Sud, Botswana, Cote d’Ivoire, Egypte, Kenya, Ile Maurice, Maroc, Namibie, Nigeria, Rwanda, Tanzanie, Tunisie, Uganda and Zambie) pour la période entre 2009–2019 (entre la crise des subprimes et la crise sanitaire du Covid-19). Cet article étudie trois principales anomalies calendaires : effet jour de la semaine ( the Day of the Week effect) et effet mois de l’année (Month of the Year effect) dans les deux calendriers.
L’article est le fruit d’une collaboration avec les collègues Omar Kharbouch (Faculté d’Economie et de Gestion, Université Ibn Tofail), Samir Aguenaou (Université Al Akhawayn et Muhammad Naeem (University of Central Punjab)
