Félicitations au professeur El Mehdi Ferrouhi pour son dernier article scientifique intitulé « High-Frequency Trading and Market Efficiency in the Moroccan Stock Market » qui vient de paraître dans l’ouvrage « Big Data in Finance » édité par le prestigieux éditeur Springer Nature.

Le papier analyse l’efficience du marché boursier marocain en utilisant les données de haute fréquence (High-frequency trading). Une première en Afrique.

L’article est le fruit d’une collaboration avec le chercheur Ibrahim Bouabdallaoui de l’Université Mohammed V de Rabat.